Сравнение RY с PFG
RY (Royal Bank of Canada) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 14.54%/yr for PFG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 17.18% против 14.54% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
PFG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам RY и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 28.11% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between RY and PFG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between RY and PFG shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
PFG:
$24.48B
RY:
CA$18.17
PFG:
$6.97
RY:
15.35
PFG:
15.93
RY:
2.22
PFG:
0.23
RY:
2.45
PFG:
2.06
RY:
2.21
PFG:
2.07
RY:
CA$138.99B
PFG:
$12.07B
RY:
CA$65.64B
PFG:
$5.76B
RY:
CA$30.01B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. PFG — Ранг доходности на риск
RY
PFG
Сравнение RY c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 4.16 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 13.49 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и PFG
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -91.50% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.96% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -22.43% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -29.32% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -64.73% | +24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -21.84% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.69% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и PFG
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.39% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 15.57% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 21.87% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 26.64% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 31.95% | -12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и PFG
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PFG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.87% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RY and PFG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFG has higher volatility (5.39%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs PFG's -91.50%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор