Сравнение RY с NNN
RY (Royal Bank of Canada) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 4.86%/yr for NNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 17.18% против 4.86% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
NNN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам RY и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 20.94% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between RY and NNN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between RY and NNN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$205.02B
NNN:
$8.83B
RY:
CA$18.17
NNN:
$2.05
RY:
15.35
NNN:
22.68
RY:
2.22
NNN:
2.57
RY:
2.45
NNN:
9.39
RY:
2.21
NNN:
2.01
RY:
CA$138.99B
NNN:
$935.78M
RY:
CA$65.64B
NNN:
$761.54M
RY:
CA$30.01B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. NNN — Ранг доходности на риск
RY
NNN
Сравнение RY c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 1.82 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | 4.18 | +18.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и NNN
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -56.17% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.83% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -22.03% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -25.22% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -54.99% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -9.81% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.83% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и NNN
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.32% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.51% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.56% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.69% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 28.09% | -8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и NNN
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности NNN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.15% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и NNN
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
RY and NNN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNN has higher volatility (5.32%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs NNN's -56.17%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор