Сравнение RY с MS
RY (Royal Bank of Canada) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, RY returned 17.12%/yr vs 27.59%/yr for MS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 17.12% против 27.59% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 17.12%
MS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 27.08%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 72.22%
- 3 года*
- 40.74%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 27.59%
Сравнение доходности по годам RY и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 19.88% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
MS Morgan Stanley | 27.08% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between RY and MS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between RY and MS shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$207.09B
MS:
$355.51B
RY:
CA$18.17
MS:
$11.41
RY:
15.69
MS:
19.55
RY:
2.27
MS:
1.84
RY:
2.50
MS:
2.96
RY:
2.26
MS:
3.40
RY:
CA$138.99B
MS:
$120.22B
RY:
CA$65.64B
MS:
$69.72B
RY:
CA$30.01B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. MS — Ранг доходности на риск
RY
MS
Сравнение RY c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 3.87 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.20 | 12.76 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и MS
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -88.12% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -18.83% | +8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -29.24% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -32.38% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -51.33% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -33.67% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.70% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и MS
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.53%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 8.45% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 21.58% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 25.85% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 28.67% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 31.51% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и MS
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MS в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.79% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
RY Royal Bank of Canada | 2.30% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и MS
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
RY and MS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.45%) compared to RY (3.53%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs MS's -88.12%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор