PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.18% против 22.27% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between RY and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г.

0.28

The correlation between RY and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RY:

CA$18.17

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

RY:

15.35

COST:

37.06

Коэффициент PEG

RY:

2.22

COST:

2.90

Коэффициент P/S

RY:

2.45

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

RY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.08

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
0.02

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.00

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

-0.10

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

-0.22

+22.44

RY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и COST

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-53.39%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-15.14%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-20.74%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-31.40%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-31.40%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.23%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-13.36%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.67%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и COST

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.44%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.53%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.80%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

22.72%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

21.95%

-2.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и COST

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.93B
70.53B
(RY) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности RY и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
-25.1%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RY and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs COST's -53.39%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор