PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY.TO in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.97% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between RY.TO and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

RY.TO:

CA$15.77

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

V:

21.16

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

V:

1.30

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Visa Inc.

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RY.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.46

+5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-0.54

+7.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

0.93

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.63

+8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

-1.36

+30.75

RY.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и V

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-41.45%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-16.70%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-21.28%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-22.58%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-30.58%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.19%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.31%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

10.03%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и V

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.72%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

18.21%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

22.91%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

23.63%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.30%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и V

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.95B
11.23B
(RY.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
-79.3%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор