PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 25.46%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.12% против 25.46% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

MSFT

1 день
0.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.78%
3 года*
7.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.20%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between RY.TO and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between RY.TO and MSFT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

MSFT:

$2.91T

EPS

RY.TO:

CA$15.77

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RY.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
-0.63

+5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-0.73

+7.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

0.90

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.46

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

-0.92

+30.31

RY.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и MSFT

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-44.28%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-34.57%

+26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-34.57%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-34.57%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-34.57%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.56%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-10.49%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

17.37%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и MSFT

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.33%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

22.17%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

25.31%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

27.34%

-12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

28.00%

-10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и MSFT

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.95B
82.89B
(RY.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
67.6%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор