PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с FFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 13.84%/yr for FFIV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как FFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.35%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 18.12% против 13.84% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
10.50%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
65.59%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

FFIV

1 день
0.77%
1 месяц
10.78%
С начала года
58.35%
6 месяцев
52.97%
1 год
42.04%
3 года*
40.18%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.35%-3.13%52.40%21.75%-37.64%39.02%23.00%-17.36%33.86%-15.47%

Correlation

The correlation between RY.TO and FFIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between RY.TO and FFIV shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

FFIV:

$22.70B

EPS

RY.TO:

CA$15.77

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET

Доходность на риск

RY.TO vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.15

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
1.67

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.22

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.12

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

2.35

+27.04

RY.TO vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и FFIV

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки FFIV в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-62.33%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-34.98%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-34.98%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-44.46%

+23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-50.40%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.13%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

16.61%

-14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и FFIV

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.16%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

25.04%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

33.94%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

30.62%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

30.26%

-13.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и FFIV

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.95B
0
(RY.TO) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, FFIV значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and FFIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор