Сравнение RY.TO с CVX
RY.TO (Royal Bank of Canada) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RY.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.12% против 11.90% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
CVX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 27.85%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам RY.TO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
CVX Chevron Corporation | 27.85% | 5.08% | 9.86% | -15.69% | 68.50% | 46.17% | -27.71% | 10.52% | -2.16% | 3.10% |
Correlation
The correlation between RY.TO and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between RY.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
CVX:
$371.80B
RY.TO:
CA$15.77
CVX:
$5.75
RY.TO:
17.69
CVX:
32.54
RY.TO:
2.60
CVX:
3.17
RY.TO:
3.25
CVX:
1.93
RY.TO:
3.01
CVX:
2.02
RY.TO:
CA$120.33B
CVX:
$185.89B
RY.TO:
CA$65.64B
CVX:
$47.27B
RY.TO:
CA$14.74B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск
RY.TO
CVX
Сравнение RY.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.29 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.48 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 6.59 | +22.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CVX
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, примерно равная максимальной просадке CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -51.76% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -15.29% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -22.90% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.90% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -51.76% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.77% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.04% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.74% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CVX
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.75% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 18.35% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 22.41% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 25.70% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 29.77% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CVX
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и CVX
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор