PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 23.33%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.12% против 23.33% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
13.00%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
63.96%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

COST

1 день
0.91%
1 месяц
-2.96%
С начала года
16.61%
6 месяцев
13.02%
1 год
0.78%
3 года*
27.01%
5 лет*
25.71%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.68%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between RY.TO and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between RY.TO and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RY.TO:

CA$15.77

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

COST:

37.06

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

COST:

2.90

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

RY.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
0.04

+4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
0.20

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.02

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

0.05

+7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

0.13

+29.26

RY.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и COST

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-33.74%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-14.89%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-23.58%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-30.01%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-30.01%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.21%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.21%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.20%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и COST

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.80%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

15.65%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.08%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

23.87%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.14%

-5.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и COST

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.95B
70.53B
(RY.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY.TO значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности RY.TO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
-25.1%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор