Сравнение RXL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
RXL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RXL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 4.46% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и YSPY
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
RXL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
RXL
YSPY
Сравнение RXL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.80 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RXL и YSPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и YSPY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и YSPY
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -18.74% | -48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -14.60% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -11.93% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.01% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.60% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и YSPY
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.90% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 16.86% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 21.81% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.59% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.59% | +10.60% |