Сравнение RXL с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
RXL и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 12.77% против 20.47% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и UDOW
И RXL, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. UDOW — Ранг доходности на риск
RXL
UDOW
Сравнение RXL c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.91 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RXL и UDOW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и UDOW
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и UDOW
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -80.29% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -30.18% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -55.79% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -80.29% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -21.30% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -14.46% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 9.31% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 14.82% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 27.67% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 50.13% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 44.05% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 51.67% | -18.48% |