Сравнение RXL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
RXL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.54% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и NOBL
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
RXL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
RXL
NOBL
Сравнение RXL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.89 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RXL и NOBL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и NOBL
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и NOBL
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -35.43% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -11.20% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -17.92% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -35.43% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -7.07% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -3.45% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.18% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и NOBL
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.55% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 8.06% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 15.24% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 14.39% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 16.59% | +16.60% |