PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RXL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и MULL


2026 (YTD)20252024
RXL
ProShares Ultra Health Care
-9.67%19.76%-12.91%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


RXL

1 день
1.75%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
4.12%
1 год
0.69%
3 года*
4.08%
5 лет*
4.05%
10 лет*
12.77%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Health Care

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий RXL и MULL

RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

RXL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RXLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

6.53

-6.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

3.77

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

16.69

-16.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

46.83

-47.03

RXL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RXLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

6.53

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.91

-1.51

Корреляция

Корреляция между RXL и MULL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и MULL

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.61%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RXL и MULL

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


RXLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-72.29%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-53.09%

+30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-39.05%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-21.99%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

18.92%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RXLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

47.87%

-38.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

99.70%

-79.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.51%

130.90%

-95.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

130.06%

-100.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

130.06%

-96.87%