Сравнение RXL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
RXL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RXL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -12.91% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и MULL
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
RXL vs. MULL — Ранг доходности на риск
RXL
MULL
Сравнение RXL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 6.53 | -6.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.77 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 16.69 | -16.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 46.83 | -47.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 6.53 | -6.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.91 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между RXL и MULL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и MULL
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и MULL
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -72.29% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -53.09% | +30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -39.05% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -21.99% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 18.92% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 47.87% | -38.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 99.70% | -79.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 130.90% | -95.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 130.06% | -100.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 130.06% | -96.87% |