PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RXL returned 5.25%/yr vs 16.94%/yr for IFED. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности RXL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%8.50%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between RXL and IFED is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.52

The correlation between RXL and IFED shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

RXL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.15

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.34

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.17

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

0.43

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RXL и IFED

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-22.36%

-45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-14.65%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-22.36%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-4.97%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-5.84%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.76%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и IFED

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.51%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

12.87%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

16.18%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

19.87%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

19.87%

+13.41%

Сравнение комиссий RXL и IFED

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и IFED

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and IFED have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.34%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs 5.25% for RXL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for IFED.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.45% for IFED.

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор