PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

RXI и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RXI имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции PSCD немного отстают с 9.03%.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий RXI и PSCD

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RXI vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.44

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.84

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.99

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между RXI и PSCD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и PSCD

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RXI и PSCD

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-56.57%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.14%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-41.88%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-56.57%

+20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-12.38%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-11.35%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.67%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и PSCD

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеют волатильность 6.83% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.04%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

17.36%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

28.65%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

28.01%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

28.97%

-8.93%