Сравнение RXI с VCR
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXI returned 9.89%/yr vs 13.44%/yr for VCR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. RXI charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности RXI и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.44% соответственно.
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -0.59%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.67%
VCR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 11.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.47M | $2.92M | $2.10M | |
| $26.29M | $25.76M | $24.00M |
Сравнение доходности по годам RXI и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -0.08% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 22.94% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 2.21% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between RXI and VCR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between RXI and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXI vs. VCR — Ранг доходности на риск
RXI
VCR
Сравнение RXI c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXI | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.02 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXI и VCR
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -61.54% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -15.59% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -27.36% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -39.20% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -39.20% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.44% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -9.37% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.41% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и VCR
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXI | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.00% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 14.88% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 19.46% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.23% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.51% | -2.41% |
Сравнение комиссий RXI и VCR
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и VCR
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VCR в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.39% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.71% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RXI and VCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCR has higher volatility (7.00%) compared to RXI (5.45%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.44% vs 9.89% for RXI. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.44% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.71% for VCR.
RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.10% for VCR.
RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXI и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор