PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с VCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

RXI и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-9.32%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-9.14%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RXI показывает доходность -9.32%, а VCR немного выше – -9.14%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.51% соответственно.

RXI

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.76%
1 год
4.64%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.20%

VCR

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-9.50%
1 год
7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VTRXI с VOO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с VITAX

Сравнение комиссий RXI и VCR

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RXI vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.30

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.60

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.93

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между RXI и VCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и VCR

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VCR в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.71%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок RXI и VCR

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-61.54%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-15.59%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-39.20%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-39.20%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-13.27%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.43%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.86%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и VCR

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.23%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

14.00%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

24.29%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

23.94%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.33%

-2.29%