PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXI returned 9.76%/yr vs 13.48%/yr for VCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RXI charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности RXI и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.48% соответственно.

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between RXI and VCR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.89

The correlation between RXI and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VTRXI с TSLA
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с VITAX

Доходность на риск

RXI vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.56

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.91

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

2.08

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RXI и VCR

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-61.54%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-15.59%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-27.36%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-39.20%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-39.20%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.40%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и VCR

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 5.04% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.17%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.09%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.47%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

23.98%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.40%

-2.28%

Сравнение комиссий RXI и VCR

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и VCR

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RXI and VCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to RXI (5.04%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 9.76% for RXI. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RXI has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.73% for VCR.

RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор