PortfoliosLab logo
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887453

CUSIP

464288745

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 сент. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Consumer Discretionary Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RXI составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXI: 0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Global Consumer Discretionary ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.17%
319.20%
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Global Consumer Discretionary ETF показал доход в -3.27% с начала года и 12.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Global Consumer Discretionary ETF составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


RXI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

2.82%

1 год

12.77%

5 лет

12.53%

10 лет

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%-1.63%-6.07%0.37%-3.27%
2024-2.96%7.50%1.18%-4.77%0.69%0.78%1.42%2.02%6.60%-3.40%6.98%0.86%17.26%
202314.88%-3.89%4.37%-0.92%-0.56%10.27%2.96%-4.15%-5.23%-5.40%9.32%5.36%27.57%
2022-7.23%-6.14%0.14%-9.69%-1.62%-8.16%11.37%-4.40%-9.70%2.26%9.47%-7.39%-29.08%
20210.02%1.36%3.39%3.99%-0.51%2.04%-1.16%-0.47%-2.18%8.92%-1.48%1.80%16.32%
2020-2.46%-7.54%-16.70%14.42%7.42%2.67%4.45%9.67%-0.90%-1.21%11.94%4.59%24.46%
20199.34%0.90%1.72%5.88%-7.39%7.80%0.41%-1.51%2.29%2.24%0.83%2.50%26.78%
20187.99%-3.77%-1.94%2.49%0.09%1.30%1.77%2.09%0.66%-10.46%1.31%-6.74%-6.30%
20173.34%1.09%2.43%2.85%1.36%-0.89%2.21%-1.45%2.15%2.35%3.27%2.25%22.94%
2016-5.67%-1.23%6.86%-0.44%-0.02%-3.33%6.01%0.18%-0.29%-1.51%2.41%0.77%3.11%
2015-0.74%7.99%-0.87%1.25%0.91%-0.59%2.71%-7.38%-1.72%8.66%-0.65%-2.92%5.75%
2014-5.54%5.55%-2.09%-1.04%2.76%1.74%-2.64%2.24%-3.46%2.05%4.76%-0.71%3.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RXI составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RXI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RXI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXI: 0.61
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RXI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXI: 1.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RXI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RXI: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RXI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXI: 0.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RXI, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXI: 2.64
^GSPC: 1.94

iShares Global Consumer Discretionary ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.46
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.98$1.59$1.26$1.59$1.01$1.87$1.75$1.38$1.60$1.04$1.46

Дивидендный доход

1.11%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.04
2014$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.74%
-10.07%
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Global Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 60.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Consumer Discretionary ETF составляет 8.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.36%11 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1299
-35.78%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.52111 нояб. 2024 г.757
-35.65%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.986 авг. 2020 г.139
-20.85%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19.64%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Global Consumer Discretionary ETF составляет 14.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.23%
RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)