Сравнение RXI с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
RXI и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RXI и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXI и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -8.47% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.59% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
RXI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 9.21%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXI и IEDI
RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
RXI vs. IEDI — Ранг доходности на риск
RXI
IEDI
Сравнение RXI c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXI | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.40 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.02 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXI | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RXI и IEDI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXI и IEDI
Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.70% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXI и IEDI
Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXI | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.36% | -30.60% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -10.57% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -29.79% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -6.99% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.98% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.59% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXI и IEDI
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXI | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.88% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.84% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 17.01% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.14% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.51% | +0.53% |