PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

RXI и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции RXI превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.10% соответственно.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VTRXI с VOO
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий RXI и XLP

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RXI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.26

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

0.62

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между RXI и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и XLP

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок RXI и XLP

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-35.90%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.69%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-16.30%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-24.51%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-8.99%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.06%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.06%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и XLP

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.86%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.36%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

13.83%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

13.14%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

14.69%

+5.35%