Сравнение RXD с TERG
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RXD и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -4.19% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between RXD and TERG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. TERG — Ранг доходности на риск
RXD
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RXD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и TERG
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -58.90% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -58.90% | -40.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -16.56% | -65.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 154.92% | -123.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 154.92% | -124.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 154.92% | -121.85% |
Сравнение комиссий RXD и TERG
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и TERG
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and TERG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RXD и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор