Сравнение RXD с TERG
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RXD и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
RXD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- -19.08%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 4.25% | -4.40% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between RXD and TERG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. TERG — Ранг доходности на риск
RXD
TERG
Сравнение RXD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 9.47 | -10.12 |
Просадки
Сравнение просадок RXD и TERG
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -49.52% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -17.07% | -82.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -13.75% | -68.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 138.78% | -108.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 138.78% | -108.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 138.78% | -105.78% |
Сравнение комиссий RXD и TERG
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и TERG
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.69% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and TERG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RXD и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор