Сравнение RXD с NOBL
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности RXD и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.81% против 9.76% соответственно.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам RXD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between RXD and NOBL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.62 |
The correlation between RXD and NOBL shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
RXD
NOBL
Сравнение RXD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.64 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.15 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и NOBL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -35.43% | -64.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -9.11% | -29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -15.36% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -17.92% | -26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -35.43% | -55.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -0.69% | -98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -3.47% | -78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 3.60% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и NOBL
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 4.72% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 8.85% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 11.82% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 14.47% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 16.61% | +16.46% |
Сравнение комиссий RXD и NOBL
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и NOBL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and NOBL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -19.81% for RXD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.03% for NOBL.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор