Сравнение RXD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
RXD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.74% против 9.54% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и NOBL
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
RXD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
RXD
NOBL
Сравнение RXD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.54 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.89 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.58 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.64 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между RXD и NOBL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и NOBL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и NOBL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -35.43% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -11.20% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -17.92% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -35.43% | -55.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -7.07% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -3.45% | -78.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 3.18% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и NOBL
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 3.55% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 8.06% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 15.24% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 14.39% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 16.59% | +16.25% |