Сравнение RXD с IQQQ
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -31.61% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RXD и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 18.10% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between RXD and IQQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.21 |
The correlation between RXD and IQQQ shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
RXD
IQQQ
Сравнение RXD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.18 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.13 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и IQQQ
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -20.41% | -79.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -11.13% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -5.41% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -3.63% | -78.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 3.39% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и IQQQ
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 7.12% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 14.46% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 17.70% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 19.16% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 19.16% | +13.91% |
Сравнение комиссий RXD и IQQQ
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и IQQQ
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and IQQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -31.61% for RXD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -31.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.27% for RXD.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор