Сравнение RXD с IQQQ
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -25.85% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RXD и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 18.10% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between RXD and IQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between RXD and IQQQ shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
RXD
IQQQ
Сравнение RXD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.66 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 9.05 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и IQQQ
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -20.41% | -79.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -11.13% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -4.31% | -95.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -3.63% | -78.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 3.27% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и IQQQ
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 8.20% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 13.57% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 17.00% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 19.06% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 19.06% | +13.95% |
Сравнение комиссий RXD и IQQQ
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и IQQQ
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and IQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (10.55%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -25.85% for RXD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.01% for RXD.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор