PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RXD returned -6.72%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности RXD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-10.29%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between RXD and IFED is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.52

The correlation between RXD and IFED shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

RXD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.15

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
0.34

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.43

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.65

-1.31

Просадки

Сравнение просадок RXD и IFED

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-22.36%

-77.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-14.65%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-22.36%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-4.97%

-94.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-5.84%

-76.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

5.76%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IFED

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

4.51%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

12.87%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

16.18%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

19.87%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

19.87%

+13.13%

Сравнение комиссий RXD и IFED

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IFED

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and IFED have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -6.72% for RXD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for IFED.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор