PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RXD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.


RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

IFED

1 день
4.16%
1 месяц
5.15%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.90%
3 года*
17.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care
-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-11.43%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-0.67%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between RXD and IFED is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.51

The correlation between RXD and IFED shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Health Care

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

RXD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RXDIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.07

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.34

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.83

-1.95

RXD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и IFED

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RXDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-22.36%

-77.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-14.65%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-22.36%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-2.71%

-96.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-5.83%

-76.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

5.90%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IFED

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RXDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

7.96%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

14.49%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

17.38%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

20.00%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

20.00%

+13.01%

Сравнение комиссий RXD и IFED

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IFED

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care
3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы


RXD and IFED have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -8.16% for RXD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for IFED.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор