Сравнение RXD с IFED
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RXD returned -8.16%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности RXD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -11.43% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between RXD and IFED is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between RXD and IFED shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. IFED — Ранг доходности на риск
RXD
IFED
Сравнение RXD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.34 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.83 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и IFED
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -22.36% | -77.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -14.65% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -22.36% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -2.71% | -96.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -5.83% | -76.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 5.90% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и IFED
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.96% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 14.49% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 17.38% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 20.00% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 20.00% | +13.01% |
Сравнение комиссий RXD и IFED
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и IFED
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and IFED have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (10.55%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -8.16% for RXD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for IFED.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор