PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с IBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 6.32%/yr for IBB. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности RXD и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -19.08% против 6.32% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

IBB

1 день
2.35%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.65%
6 месяцев
-0.21%
1 год
37.34%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		1.65%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between RXD and IBB is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.69

The correlation between RXD and IBB has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UPRO
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

RXD vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.88

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.67

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.89

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.34

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.88

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.27

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.26

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RXD и IBB

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-62.85%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-9.63%

-25.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-24.85%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-39.82%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-39.82%

-50.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-3.43%

-96.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-21.18%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

3.04%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IBB

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

7.26%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

15.55%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

19.99%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

22.01%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

23.23%

+9.77%

Сравнение комиссий RXD и IBB

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IBB

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and IBB have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to IBB (7.26%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, IBB leads with 6.32% vs -19.08% for RXD. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBB has performed better with a 6.32% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.23% for IBB.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор