PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWX с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWX и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%11.72%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий RWX и PFFR

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

RWX vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWXPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.32

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.48

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.45

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

1.11

+3.50

RWX vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWXPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Корреляция

Корреляция между RWX и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и PFFR

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и PFFR

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


RWXPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-53.02%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-6.57%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-29.80%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-6.14%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-7.07%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и PFFR

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWXPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.66%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

5.73%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

8.57%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

10.38%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.69%

-4.27%