Сравнение RWX с IQRA
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. RWX is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, RWX returned 5.73%/yr vs 10.77%/yr for IQRA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности RWX и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 11.40%.
RWX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.78%
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWX и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 0.25% | 26.24% | -12.15% | 4.82% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between RWX and IQRA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.76 |
The correlation between RWX and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWX vs. IQRA — Ранг доходности на риск
RWX
IQRA
Сравнение RWX c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWX | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.11 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.82 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWX и IQRA
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWX | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -15.70% | -57.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -8.01% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -15.70% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -0.16% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -3.12% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.47% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и IQRA
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.65% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWX | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.56% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.95% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.92% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.82% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.82% | +3.41% |
Сравнение комиссий RWX и IQRA
RWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и IQRA
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.90% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
RWX and IQRA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWX has higher volatility (3.65%) compared to IQRA (3.56%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQRA leads with 10.77% vs 5.73% for RWX. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.77% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
RWX has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.62% for IQRA.
They also come from different issuers: State Street and IndexIQ. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWX и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор