PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWDIX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWDIX с RWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX).

RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RWDIX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWDIX и RWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		-0.50%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%-2.60%2.31%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		0.01%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, RWDIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у RWMIX с доходностью 0.01%.

RWDIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.32%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.09%

RWMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
-1.68%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Volatility Fund

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с CREMXRWDIX с RWIIXRWDIX с RWSIXRWDIX с FPFIXRWDIX с DCAIXRWDIX с EGRIXRWDIX с CBYYX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с GWMEXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEXRWMIX с AMHIXRWMIX с FRHIXRWMIX с AHMFX

Сравнение комиссий RWDIX и RWMIX

RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RWMIX в 1.00%.

RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund

Доходность на риск

RWDIX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWDIX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWDIXRWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.32

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.33

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.12

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

-0.18

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWDIX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWDIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RWMIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWDIX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWDIXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.32

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между RWDIX и RWMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWDIX и RWMIX

Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности RWMIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		5.06%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.58%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWDIX и RWMIX

Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и RWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWDIXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-12.90%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.56%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-12.90%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-7.10%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.65%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.76%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RWDIX и RWMIX

Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWDIXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.56%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.88%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

3.92%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.54%

+0.78%