Сравнение RWDIX с RWIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и RWIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 0.31% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 2.93%.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и RWIIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RWIIX в 1.22%.
Доходность на риск
RWDIX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
RWIIX
Сравнение RWDIX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.42 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.58 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.33 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.65 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.42 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и RWIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и RWIIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности RWIIX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и RWIIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и RWIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -20.34% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -12.11% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -20.34% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -6.38% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -7.92% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 6.07% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и RWIIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 1.02%, в то время как у Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.63% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 7.81% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 12.74% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 11.38% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 10.86% | -6.54% |