Сравнение RWDIX с FPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и FPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.23% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
FPFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и FPFIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Доходность на риск
RWDIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
FPFIX
Сравнение RWDIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.53 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.45 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.78 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.81 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и FPFIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и FPFIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FPFIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и FPFIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и FPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -4.11% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.01% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -4.11% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.63% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.57% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и FPFIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 1.02%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.68% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.72% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.28% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.08% | +2.24% |