PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90213U7191

Эмитент

Redwood

Дата выпуска

18 дек. 2013 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Volatility Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) показал доход в -0.03% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWDIX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RWDIX

С начала года

-0.03%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-0.78%

1 год

4.61%

3 года

-0.21%

5 лет

0.32%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%0.53%-0.71%-2.07%1.29%-0.03%
20240.09%0.27%1.17%-0.81%1.18%0.53%1.62%1.33%1.32%-0.61%1.13%-0.75%6.63%
20233.87%-2.91%0.65%-0.50%-1.34%-0.21%1.20%-0.17%-1.88%-2.71%2.16%3.16%1.05%
2022-2.68%-0.15%-1.22%-0.46%0.78%-7.18%2.75%-3.89%-1.21%-0.09%3.43%-1.41%-11.17%
20210.07%0.07%-0.49%0.78%0.00%1.08%0.07%-0.21%-0.33%-0.49%-1.12%1.12%0.52%
2020-0.52%-2.50%-2.43%-3.18%1.28%0.19%2.96%0.07%-0.81%0.21%1.51%1.45%-1.93%
20191.37%1.02%0.83%1.35%-2.35%3.57%-0.11%-0.01%0.46%0.50%0.69%1.47%9.04%
20180.00%-0.91%-0.59%0.32%-0.20%0.09%0.87%0.34%0.36%-1.34%-1.57%0.04%-2.60%
20171.13%1.51%-0.22%1.04%1.16%-0.10%1.14%0.19%0.62%0.18%-0.29%0.75%7.32%
2016-0.33%-0.07%3.74%3.26%0.81%1.01%2.73%2.01%0.40%-0.30%-0.98%0.44%13.35%
20150.31%0.88%-1.58%0.27%0.14%-1.43%-0.05%-0.14%-0.14%-0.07%-2.30%-1.46%-5.48%
20140.47%1.99%0.23%0.37%0.97%0.97%-0.48%1.30%-2.44%0.39%-0.40%-1.19%2.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWDIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RWDIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Redwood Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За 5 лет: 0.08
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Redwood Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.65$0.85$0.06$0.86$0.77$0.55$0.38$0.85$0.77$0.16$0.36

Дивидендный доход

6.19%5.82%7.61%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%2.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.65
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.57$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.77
2019$0.00$0.00$0.04$0.04$0.05$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.03$0.12$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.03$0.06$0.04$0.06$0.05$0.02$0.08$0.38
2017$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.70$0.85
2016$0.03$0.00$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.01$0.50$0.77
2015$0.01$0.01$0.02$0.00$0.02$0.03$0.01$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.16
2014$0.05$0.06$0.05$0.07$0.05$0.00$0.03$0.00$0.04$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Redwood Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redwood Managed Volatility Fund составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.68%14 февр. 2020 г.9429 нояб. 2023 г.———
-9.46%2 сент. 2014 г.36511 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.467
-3.62%9 янв. 2018 г.25514 янв. 2019 г.531 апр. 2019 г.308
-2.48%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1118 июн. 2019 г.31
-2.45%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.566 февр. 2017 г.71
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...