График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwood Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) показал доход в -1.05% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWDIX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Redwood Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RWDIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.27% | -1.67% | -1.05% | |||||||||
| 2025 | 0.98% | 0.53% | -0.72% | -2.07% | 1.29% | 1.48% | 0.45% | 0.99% | 0.64% | 0.09% | 0.54% | 0.50% | 4.75% |
| 2024 | 0.09% | 0.27% | 1.17% | -0.81% | 1.18% | 0.53% | 1.62% | 1.33% | 1.31% | -0.61% | 1.13% | -0.75% | 6.63% |
| 2023 | 3.87% | -2.91% | 0.65% | -0.50% | -1.34% | -0.21% | 1.20% | -0.17% | -1.89% | -2.71% | 2.16% | 3.16% | 1.04% |
| 2022 | -2.68% | -0.15% | -1.22% | -0.46% | 0.78% | -7.18% | 2.75% | -3.89% | -1.21% | -0.09% | 3.43% | -1.41% | -11.18% |
| 2021 | 0.07% | 0.07% | -0.49% | 0.78% | 0.00% | 1.08% | 0.07% | -0.21% | -0.33% | -0.49% | -1.12% | 1.12% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
Redwood Managed Volatility Fund: годовая альфа составляет 0.76%, бета — 0.08, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 31.76% снижения S&P 500 Index, но только в 19.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 19.46%
- Участие в снижении
- 31.76%
Комиссия
Комиссия RWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWDIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.61 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RWDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.65 | $0.85 | $0.06 | $0.86 | $0.77 | $0.55 | $0.38 | $0.85 | $0.77 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Redwood Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Redwood Managed Volatility Fund составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.69% | 14 февр. 2020 г. | 942 | 9 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -9.47% | 2 сент. 2014 г. | 365 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 467 |
| -3.63% | 9 янв. 2018 г. | 255 | 14 янв. 2019 г. | 53 | 1 апр. 2019 г. | 308 |
| -2.48% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 11 | 18 июн. 2019 г. | 31 |
| -2.45% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 56 | 6 февр. 2017 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...