- ISIN
- US90213U7191
- Эмитент
- Redwood
- Дата выпуска
- 18 дек. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции RWDIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) показал доход в 1.43% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWDIX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Redwood Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RWDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RWDIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.27% | -1.12% | 1.37% | 0.45% | 0.11% | -0.55% | 0.55% | 1.43% | ||||
| 2025 | 0.98% | 0.53% | -0.72% | -2.07% | 1.29% | 1.48% | 0.45% | 0.99% | 0.64% | 0.09% | 0.54% | 0.50% | 4.75% |
| 2024 | 0.09% | 0.27% | 1.17% | -0.81% | 1.18% | 0.53% | 1.62% | 1.33% | 1.31% | -0.61% | 1.13% | -0.75% | 6.63% |
| 2023 | 3.87% | -2.91% | 0.65% | -0.50% | -1.34% | -0.21% | 1.20% | -0.17% | -1.89% | -2.71% | 2.16% | 3.16% | 1.04% |
| 2022 | -2.68% | -0.15% | -1.22% | -0.46% | 0.78% | -7.18% | 2.75% | -3.89% | -1.21% | -0.09% | 3.43% | -1.41% | -11.18% |
| 2021 | 0.07% | 0.07% | -0.49% | 0.78% | 0.00% | 1.08% | 0.07% | -0.21% | -0.33% | -0.49% | -1.12% | 1.12% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
Redwood Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 0.79%, beta of 0.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 31.63% of S&P 500 Index downside but only 18.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 18.89%
- Участие в снижении
- 31.63%
Комиссия
Комиссия RWDIX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWDIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.58 | -0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwood Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.55 | $0.65 | $0.85 | $0.06 | $0.86 | $0.77 | $0.55 | $0.38 | $0.85 | $0.77 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwood Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Redwood Managed Volatility Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.69%нояб. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 5moфевр. 2020 г. - сейчас | — |
-9.47%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 4mo 28d | 1y 10moсент. 2014 г. - июль 2016 г. | — |
-3.63%янв. 2019 г. | 1y 5d | 2mo 17d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | — |
-2.48%июнь 2019 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмай 2019 г. - июнь 2019 г. | — |
-2.45%нояб. 2016 г. | 20d | 2mo 24d | 3mo 14dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| RWDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -56.78% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -9.10% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -18.90% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -25.43% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -33.92% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.69% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.14% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWDIX
Добавьте Redwood Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWDIX