Сравнение RWDIX с EGRIX
RWDIX (Redwood Managed Volatility Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, RWDIX returned 1.84%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RWDIX charges 1.56%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.56% соответственно.
RWDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.84%
EGRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам RWDIX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 1.32% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.67% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between RWDIX and EGRIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between RWDIX and EGRIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWDIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
EGRIX
Сравнение RWDIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.51 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.89 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 21.29 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 5.60 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.16 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.33 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и EGRIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWDIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -14.17% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -3.37% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -3.37% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -10.18% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -14.17% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.84% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.93% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и EGRIX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 0.68%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWDIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.93% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.20% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 3.54% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.03% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.97% | +0.33% |
Сравнение комиссий RWDIX и EGRIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и EGRIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности EGRIX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.24% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 4.97% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
RWDIX and EGRIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGRIX has higher volatility (0.93%) compared to RWDIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, RWDIX dropped -16.69% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWDIX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор