Сравнение RWDIX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.03% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.84% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.84%.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и CREMX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
RWDIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
RWDIX
CREMX
Сравнение RWDIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 10.81 | -9.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 14.46 | -13.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 13.62 | -12.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 16.19 | -15.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 101.79 | -99.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 10.81 | -9.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 8.81 | -8.40 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и CREMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и CREMX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности CREMX в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.66% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и CREMX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -0.71% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.04% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.02% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.08% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и CREMX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.11% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.29% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.67% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 0.89% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 0.89% | +3.43% |