Сравнение RWSIX с QMHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и QMHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 14.62% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 14.62%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
QMHIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и QMHIX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Доходность на риск
RWSIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
RWSIX
QMHIX
Сравнение RWSIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.01 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.45 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.29 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 8.79 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.01 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и QMHIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и QMHIX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QMHIX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.79% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и QMHIX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QMHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -39.37% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.34% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -19.06% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -0.62% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -18.05% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.13% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и QMHIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.98% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 9.98% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 14.16% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 17.26% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 15.50% | -3.24% |