PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с AHLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 7.83%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с ABYAXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX

Сравнение комиссий RWSIX и AHLPX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

RWSIX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.51

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.09

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.87

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

4.44

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AHLPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.51

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между RWSIX и AHLPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и AHLPX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности AHLPX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и AHLPX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-21.90%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.62%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-21.90%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-2.24%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.86%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.67%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и AHLPX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.80%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.67%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.27%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

9.68%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

9.47%

+2.82%