Сравнение RWR с KBWY
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности RWR и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.15% против 1.18% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 5.15%
KBWY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам RWR и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 11.08% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 17.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between RWR and KBWY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between RWR and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. KBWY — Ранг доходности на риск
RWR
KBWY
Сравнение RWR c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.82 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RWR и KBWY
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -57.68% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.24% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -29.93% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -32.29% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -57.68% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -10.82% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -14.18% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.88% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и KBWY
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.09%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.73% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.61% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.44% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.61% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 27.05% | -5.54% |
Сравнение комиссий RWR и KBWY
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и KBWY
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности KBWY в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.64% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.44% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
RWR and KBWY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.73%) compared to RWR (4.09%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.15% vs 1.18% for KBWY. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.15% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 3.44% for RWR.
RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор