Сравнение RWR с IYRI
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. RWR is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, RWR returned 19.02% vs 9.17% for IYRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности RWR и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
RWR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.51%
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWR и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 16.14% | 5.04% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | 6.99% |
Correlation
The correlation between RWR and IYRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between RWR and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. IYRI — Ранг доходности на риск
RWR
IYRI
Сравнение RWR c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.22 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 4.37 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и IYRI
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -12.12% | -62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -7.53% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -1.69% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и IYRI
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.21% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.94% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 10.80% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 13.20% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 13.20% | +8.35% |
Сравнение комиссий RWR и IYRI
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и IYRI
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RWR and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWR has higher volatility (5.42%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, RWR leads with 19.02% vs 9.17% for IYRI. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWR has performed better with a 19.02% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.36% for RWR.
RWR is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.68% for IYRI.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор