Сравнение RWM с PG
RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -12.35%/yr vs 9.19%/yr for PG. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RWM и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -12.35% против 9.19% соответственно.
RWM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -13.21%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -12.35%
PG
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам RWM и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.29% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
PG The Procter & Gamble Company | 6.81% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between RWM and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between RWM and PG has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. PG — Ранг доходности на риск
RWM
PG
Сравнение RWM c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.23 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.43 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и PG
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -54.25% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -15.52% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -21.15% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -23.77% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -23.77% | -50.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -12.57% | -82.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -12.16% | -61.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 8.48% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и PG
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.62% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 15.05% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 18.92% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.86% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 19.08% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и PG
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PG в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.82% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.24% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.62%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор