PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWM с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -12.35% против 9.19% соответственно.


RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

PG

1 день
2.15%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.91%
1 год
-3.62%
3 года*
3.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000
-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
PG
The Procter & Gamble Company
6.81%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between RWM and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between RWM and PG has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Russell2000

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

RWM vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWMPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.23

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-0.43

-1.31

RWM vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и PG

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWMPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-54.25%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-15.52%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-21.15%

-21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-23.77%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-23.77%

-50.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-12.57%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-12.16%

-61.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

8.48%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и PG

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWMPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.62%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.05%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

18.92%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

17.86%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

19.08%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и PG

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PG в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.82%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
RWM
ProShares Short Russell2000
4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RWM and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.62%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор