PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -11.85% против 68.84% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between RWM and NVDA is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.52

The correlation between RWM and NVDA shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RWM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.53

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.15

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.59

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

6.36

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

1.53

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.27

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

1.39

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.63

-1.12

Просадки

Сравнение просадок RWM и NVDA

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-89.72%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-20.21%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-36.88%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-66.34%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-66.34%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-8.90%

-86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-36.21%

-37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

8.21%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и NVDA

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

12.53%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

25.54%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

34.22%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

51.69%

-29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

49.80%

-26.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и NVDA

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and NVDA have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор