Сравнение RWM с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
RWM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.06% против 9.54% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и NOBL
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
RWM vs. NOBL — Ранг доходности на риск
RWM
NOBL
Сравнение RWM c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.41 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.70 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.54 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.89 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.41 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RWM и NOBL составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и NOBL
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и NOBL
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -35.43% | -59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -11.20% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -17.92% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -35.43% | -36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -7.07% | -87.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -3.45% | -70.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.18% | +22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и NOBL
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.55% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 8.06% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 15.24% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.39% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.59% | +6.48% |