PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с HIMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RWM returned -5.30%/yr vs 25.12%/yr for HIMS. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью 1.51%.

RWM

1 день
0.89%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.25%
1 год
-27.19%
3 года*
-13.21%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-12.35%

HIMS

1 день
-1.73%
1 месяц
38.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-21.49%
3 года*
57.60%
5 лет*
25.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.29%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-5.63%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		1.51%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between RWM and HIMS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

-0.43

The correlation between RWM and HIMS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

RWM vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 00
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.24

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
0.28

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.28

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-0.45

-1.30

RWM vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и HIMS

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-87.29%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-78.06%

+50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.69%

-78.88%

+36.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-78.88%

+36.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-52.05%

-43.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.08%

-43.26%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

48.15%

-32.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и HIMS

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 6.51%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

23.50%

-16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

69.23%

-54.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

97.66%

-78.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

83.58%

-60.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

77.37%

-54.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и HIMS

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.24%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and HIMS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (23.50%) compared to RWM (6.51%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.58% vs HIMS's -87.29%.

HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор