PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWM с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с HIMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWM (ProShares Short Russell2000) is Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RWM returned -6.63%/yr vs 29.83%/yr for HIMS. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RWM и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью 3.73%.

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%

HIMS

1 день
-9.39%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
7.85%
С начала года
3.73%
1 год
-35.04%
3 года*
54.57%
5 лет*
29.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-5.63%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		3.73%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between RWM and HIMS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

-0.43

The correlation between RWM and HIMS has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQ
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

RWM vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWMHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.39

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.07

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.71

-0.76

RWM vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWM и HIMS

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-87.29%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-78.06%

+50.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.12%

-78.88%

+35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-78.88%

+35.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.52%

-51.00%

-44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.15%

-43.32%

-30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.33%

49.57%

-33.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и HIMS

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.85%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

21.85%

-18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

70.49%

-56.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

90.95%

-71.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

83.61%

-61.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

77.29%

-54.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и HIMS

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and HIMS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (21.85%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs HIMS's -87.29%.

HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор