PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с HIMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, HIMS returned -49.74% vs -93.56% for HIMZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -58.85%.

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и HIMZ

2026 (YTD)2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%2.95%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%

Correlation

The correlation between HIMS and HIMZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

1.00

The correlation between HIMS and HIMZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с IESCHIMS с HALOHIMS с NBIX
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDGHIMZ с WDTE

Доходность на риск

HIMS vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSHIMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.60

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.96

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.18

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMZ равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.40

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HIMS и HIMZ

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HIMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-98.18%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-98.04%

+19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.98%

-95.53%

+35.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-68.90%

+25.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.08%

79.15%

-32.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и HIMZ

Текущая волатильность для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет 25.84%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 53.92%. Это указывает на то, что HIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

53.92%

-28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.58%

131.06%

-64.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.97%

191.74%

-95.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.37%

200.34%

-116.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

200.34%

-123.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и HIMZ

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

ПозицияTTM2025
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HIMS and HIMZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to HIMS (25.84%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HIMZ's -98.18%.

HIMZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и HIMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор