Сравнение RWM с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
RWM и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям FFTY по среднегодовой доходности: -11.01% против 5.25% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и FFTY
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
RWM vs. FFTY — Ранг доходности на риск
RWM
FFTY
Сравнение RWM c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.74 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.14 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.04 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.05 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.74 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.19 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.12 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между RWM и FFTY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и FFTY
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FFTY в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и FFTY
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -59.46% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -23.29% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -59.46% | +22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -59.46% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -32.35% | -62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -22.38% | -51.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 7.97% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и FFTY
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 14.46% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 28.72% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 34.49% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 29.00% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 27.17% | -4.10% |