PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с DJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 23.92%/yr vs 11.39%/yr for DJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.

RWLC

1 день
-0.25%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.63%
6 месяцев
15.44%
1 год
21.89%
3 года*
23.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.63%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%0.61%

Correlation

The correlation between RWLC and DJUN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between RWLC and DJUN shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с RSSYRWLC с VTIRWLC с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с MSLCDJUN с MGC

Доходность на риск

RWLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.23

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.36

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.52

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

20.79

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.04

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RWLC и DJUN

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-11.96%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-3.15%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-11.96%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.59%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.53%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и DJUN

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.20%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

3.55%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

4.98%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

8.52%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

8.06%

+8.41%

Сравнение комиссий RWLC и DJUN

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и DJUN

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.04%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and DJUN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (2.55%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs DJUN's -11.96%.

On 3-year performance, RWLC leads with 23.92% vs 11.39% for DJUN. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 23.92% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

RWLC has the higher dividend yield at 13.04%, compared with 0.00% for DJUN.

RWLC tracks S&P 500, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор