PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.87%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

RWLC

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.93%
1 год
20.33%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		10.23%20.23%28.58%14.40%-12.40%1.69%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%1.30%

Correlation

The correlation between RWLC and BBUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between RWLC and BBUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWLC и BBUS

Секторы
RWLC
BBUS

Технологии

27.9%
38.1%

Финансовые услуги

15.7%
11.2%

Здравоохранение

11.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Энергетика

6.6%
3.0%

Промышленность

5.6%
7.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Технологии

RWLC
27.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
BBUS
4.4%

Энергетика

RWLC
6.6%
BBUS
3.0%

Промышленность

RWLC
5.6%
BBUS
7.4%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

RWLC
0.7%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с CNAVRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с DJUNRWLC с VTI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RWLC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.82

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.48

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.49

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

10.97

-3.03

RWLC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и BBUS

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-35.35%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.21%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-19.01%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.47%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.43%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.08%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и BBUS

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.85% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.00%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.95%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.59%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.14%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.59%

-3.07%

Сравнение комиссий RWLC и BBUS

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и BBUS

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.32%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and BBUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to RWLC (4.85%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, RWLC leads with 22.87% vs 20.70% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.87% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 1.01% for BBUS.

RWLC tracks S&P 500, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Rayliant and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор