Сравнение RWLC с ATMP
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.01%/yr vs 21.54%/yr for ATMP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
RWLC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам RWLC и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 12.79% | 20.23% | 28.58% | 14.40% | -12.40% | 1.69% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RWLC and ATMP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between RWLC and ATMP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. ATMP — Ранг доходности на риск
RWLC
ATMP
Сравнение RWLC c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.10 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.25 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и ATMP
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -80.86% | +59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.30% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -16.48% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.90% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -30.91% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.53% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и ATMP
Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 3.90%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.20% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.60% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.66% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.10% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 27.63% | -11.15% |
Сравнение комиссий RWLC и ATMP
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и ATMP
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.02% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and ATMP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to RWLC (3.90%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs ATMP's -80.86%.
On 3-year performance, RWLC leads with 22.01% vs 21.54% for ATMP. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.01% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.00% for ATMP.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ATMP is MLPs. RWLC tracks S&P 500, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Rayliant and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.95% for ATMP.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор