PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWL с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWL и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.33%18.65%16.45%17.43%-6.00%7.51%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.84%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.84%.


RWL

1 день
0.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.14%
1 год
16.89%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.11%

XCLR

1 день
0.04%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-3.92%
1 год
9.94%
3 года*
12.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Revenue ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий RWL и XCLR

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

RWL vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWLXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.95

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.05

+2.56

RWL vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWLXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.95

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между RWL и XCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и XCLR

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XCLR в 13.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.82%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWL и XCLR

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


RWLXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-14.63%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.29%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.41%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.82%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.06%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и XCLR

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWLXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.31%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.15%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

10.53%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

10.57%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

10.57%

+6.31%