Сравнение RWL с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
RWL и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.33% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 7.51% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.84% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.84%.
RWL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.11%
XCLR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- 9.94%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и XCLR
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
RWL vs. XCLR — Ранг доходности на риск
RWL
XCLR
Сравнение RWL c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.37 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 5.05 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RWL и XCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и XCLR
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XCLR в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.82% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и XCLR
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -14.63% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.29% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -6.41% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.82% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.06% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и XCLR
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.31% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.15% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 10.53% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.57% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 10.57% | +6.31% |