PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с WEEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs. RWL is passively managed, while WEEL is actively managed. Over the past year, RWL returned 28.72% vs 20.63% for WEEL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.

Доходность

Сравнение доходности RWL и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

WEEL

1 день
0.44%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и WEEL

2026 (YTD)20252024
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%6.43%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		5.68%17.73%3.33%

Correlation

The correlation between RWL and WEEL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.68

The correlation between RWL and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и WEEL

Секторы
RWL
WEEL

Здравоохранение

19.5%
16.8%

Финансовые услуги

15.4%
4.0%

Технологии

13.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
20.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
2.2%

Промышленность

8.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
13.8%

Энергетика

6.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.1%
16.7%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Здравоохранение

RWL
19.5%
WEEL
16.8%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
WEEL
4.0%

Технологии

RWL
13.7%
WEEL
15.5%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
WEEL
20.3%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
WEEL
2.2%

Промышленность

RWL
8.6%
WEEL
3.7%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
WEEL
13.8%

Энергетика

RWL
6.6%
WEEL
5.6%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
WEEL
0.2%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
WEEL
16.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
WEEL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с QDTEWEEL с ROCY

Доходность на риск

RWL vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.60

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
4.01

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

21.88

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEL равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLWEELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RWL и WEEL

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-17.45%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-4.60%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.45%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и WEEL

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.88%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.85%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

7.98%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.83%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.83%

+4.03%

Сравнение комиссий RWL и WEEL

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и WEEL

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности WEEL в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.41%12.72%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWL and WEEL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.36%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, RWL leads with 28.72% vs 20.63% for WEEL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWL has performed better with a 28.72% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.

WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.23% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while WEEL is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.99% for WEEL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор