Сравнение RWL с WEEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL).
RWL и WEEL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RWL и WEEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 6.43% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 0.46%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и WEEL
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Доходность на риск
RWL vs. WEEL — Ранг доходности на риск
RWL
WEEL
Сравнение RWL c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.51 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RWL и WEEL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и WEEL
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности WEEL в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и WEEL
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и WEEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -17.45% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.87% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.79% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.54% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.07% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и WEEL
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеют волатильность 3.93% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.01% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 6.43% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.61% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 13.25% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 13.25% | +3.63% |