PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RWL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.03% против 15.90% соответственно.

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RWL и SPYG

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RWL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.81

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между RWL и SPYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SPYG

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RWL и SPYG

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RWLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-67.63%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.76%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-32.67%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-32.67%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-9.06%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-24.48%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.55%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.32%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

12.90%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

22.42%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

21.13%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

20.57%

-3.69%