Сравнение RWL с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
RWL и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.74% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.59% соответственно.
RWL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.99%
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SPVM
И RWL, и SPVM имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
RWL vs. SPVM — Ранг доходности на риск
RWL
SPVM
Сравнение RWL c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.94 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.14 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWL и SPVM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SPVM
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPVM в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.38% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SPVM
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -45.35% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.37% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -19.48% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -45.35% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.34% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.03% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.64% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SPVM
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.55% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.53% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 16.68% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.85% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 19.59% | -2.70% |