PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.04% против 20.77% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RWL and SPMO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.63

The correlation between RWL and SPMO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWL и SPMO

Секторы
RWL
SPMO

Здравоохранение

19.5%
6.7%

Финансовые услуги

15.4%
5.9%

Технологии

13.7%
52.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.3%

Промышленность

8.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.2%

Энергетика

6.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Здравоохранение

RWL
19.5%
SPMO
6.7%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
SPMO
5.9%

Технологии

RWL
13.7%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
SPMO
4.3%

Промышленность

RWL
8.6%
SPMO
11.3%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
SPMO
9.2%

Энергетика

RWL
6.6%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
SPMO
1.6%

Недвижимость

RWL
0.9%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RWL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.49

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.38

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.47

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

13.52

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.00

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RWL и SPMO

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-30.95%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-12.70%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-20.13%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.74%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-30.95%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.60%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.26%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

7.39%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

14.49%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

17.70%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

19.30%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.31%

-3.45%

Сравнение комиссий RWL и SPMO

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SPMO

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RWL and SPMO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 14.04% for RWL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.66% for SPMO.

RWL is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.13% for SPMO.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор