Сравнение RWL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RWL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.03% против 17.41% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SPMO
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RWL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RWL
SPMO
Сравнение RWL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.90 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RWL и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SPMO
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SPMO
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -30.95% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.70% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -22.74% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -30.95% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.31% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.66% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.60% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.22% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 12.80% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 22.77% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.08% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.09% | -3.21% |